Esperienza ed evoluzione dei modelli di risk management in banca

Azienda Banca · Periodico Mensile · 05/11/2018

La gestione del rischio è stata, nell'ultimo biennio, coinvolta in importanti progetti, che hanno consentito di maturare un'esperienza importante e che, ricalcando la lezione di Macchiavelli, va usata pensando al futuro.

“L’accresciuta complessità e le interdipendenze dei mercati richiedono che una sempre maggiore attenzione sia dedicata alle analisi dei mercati e al potenziamento delle funzioni di valutazione e controllo dei rischi. La Banca d’Italia gestisce in modo integrato i rischi finanziari (di mercato, di credito, di liquidità).” Bankitalia, nella relazione di bilancio del 2008, riportava parole valide in ogni tempo, quindi utili anche oggi per cercare di capire l’evoluzione del ruolo del risk management nel settore bancario.

Un modello in difficoltà
Prevalentemente nelle banche abbiamo ancora, e meno male, una ricchezza frutto del lavoro passato (la raccolta) e un futuro (gli impieghi) basato sulla fiducia di guadagno e quindi di ripagare le obbligazioni assunte. Ma questo modello, già da tempo, comincia ad avere qualche crepa sul muro portante: basti pensare alla diminuzione costante dei prestiti (scarsa offerta o domanda?).
I recenti adeguamenti…
Gli ultimi due anni sono stati esaltanti, per l’area del risk management: i lunghi lavori che hanno portato all’impatto degli IFRS9, hanno consentito di far conoscere e soprattutto di utilizzare concretamente, la modellistica (EAD, LGD, ecc.) a fini molto tangibili per l’effetto sul risultato di bilancio, avvicinando aree diverse della banca (pianificazione e risk).

… e la fase 2
Ora ci sarà la seconda fase: cioè la revisione e il miglioramento di questa modellistica in una ottica sempre più di dinamica economica di lungo periodo. Le banche sono inserite nella società, dei cui cambiamenti ovviamente risentono: ad esempio, se la maggior parte dei clienti di una banca “gira” sulla classe media, l’abbassamento continuo del potere di acquisto ne influenzerà il conto economico. Oppure, in modo analogo, se il territorio su cui opera presenta alta età media.
Sfruttare l’esperienza maturata
La grande esperienza che è maturata nel risk management in questi anni va fatta fruttare, per non “sedersi sugli allori” e aprire altri scenari di lavoro per il futuro. Occorre fare nostra la lezione di Machiavelli (Il Principe, cap.25, vedi box) con umiltà e innovazione applicativa (machine learning, data science, RegTech, ecc.). Inserire scenari macroeconomici nelle metriche di risk e di pianificazione strategica sarà sempre più importante, ma lo sarà anche utilizzare tutte le tecnicalità messe in atto in questi anni, in tutti i settori della banca, non solo dal lato dell’attivo ma anche dal lato dei servizi e della raccolta che, non dimentichiamo, è la linfa di cui si nutre tutto l’albero.

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